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Monte Carlo experiments on the effect of serial correlation on the Mann-Kendall test of trend
[Simulationsexperimente zur Wirkung serieller Korrelation auf den Mann-Kendall Trend test]
Kulkarni, Ashwini; von Storch, Hans
Meteorologische Zeitschrift Vol. 4 No. 2 (1995), p. 82 - 85
8 références bibliographiques
publié: May 3, 1995
publication en ligne: Jul 5, 2018
Open Access (article peut être télechargé gratuitement)
Kurzfassung
Die Wirkung von zeitlicher (serieller) Korrelation in einer Zeitserie auf das Resultat eines Trendtests nach Mann-Kendall wird im Rahmen eines Simulationsexperiments untersucht. Schon geringfügige Korrelationen lassen die fehlerhafte Identifikation von Trends auf Raten deutlich oberhalb der zugelassenen Irrtumshäufigkeit anwachsen. Das Problem kann für Zeitserien, deren zeitliche Statistik denen von AR(1)-Prozessen ähneln, durch einen "Prewhitening"-Ansatz gelöst werden. Der Vorgang wird anhand der Zeitserie der jährlichen Mittelwerte des Luftdruckes in Bombay demonstriert.
Abstract
The effect of serial correlation on the performance of the Mann-Kendall test on the presence of a trend is examined by means of a Monte Carlo simulation. Even moderate serial correlation makes the test liberal so that it signals erroneously the presence of significant trends more often than permitted according to the significance level. For time series with an autocorrelation similar to that of an AR(1)-process a simple "prewhitening" procedure is proposed. The approach is demonstrated with a time series of annual mean sea-level air-pressure from Bombay.
Mots-clefs
autocorrelation • prewhitening • sea-level aire pressure • Simulationsexperiment • Luftdruck • Bombay